지표 | 누적수익률  | 연평균수익률 | 샤프비율 | 표준편차 | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 성과 | 7269.49% | 45.80% | 1.69 | 21.19% | 36.52% |
| 기간 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 11.49% | 35.59% | 34.32% | 33.47% | 93.62% |
*본 성과 지표는 가상 시뮬레이션(Backtest) 및 특정 기간의 라이브 알고리즘 구동(Live) 결과를 합산한 성과이며, 실제 투자자의 운용 수익률과는 다를 수 있습니다.
리밸런싱 주기
매월 2영업일
포트폴리오 교체 주기로, 매매는 다음날에 진행합니다.
수시 리밸런싱 여부
NO
비정기적인 종목 교체가 발생하는지 여부입니다.
권장 투자 금액
10,000,000원
알고리즘 이용시 권장되는 투자 금액입니다.
소형주 유니버스에서 종목별 Value, Quality, Momentum 지표 등을 종합하여 상대 가치를 평가하는 멀티팩터 모델에 의해 매월 2영업일 포트폴리오를 리밸런싱합니다.
Value factor : PER, PBR, POR
Quality factor : GPOA 등
Growth factor : 영업이익 증가율
이 전략의 작동 원리
이 전략의 핵심은 "소형주의 수익성"과 "자산배분의 방어력"을 함께 활용하는 데 있습니다.
일반적인 소형주 전략은 시장이 하락할 때 그대로 손실을 감수하지만, 이 전략은 DAA(Defensive Asset Allocation) 구조를 접목하여 시장 위험 신호가 감지되면 주식 비중을 줄이고 헤지 자산으로 방어합니다. 멀티팩터 모델로 종목을 고르고, 시장 국면에 따라 비중을 조절하는 두 가지 역할을 동시에 수행합니다.
리스크 관리
DAA 전략의 카나리아 자산군으로 KOSPI200 ETF(위험자산)와 국고채3년 ETF(안전자산)를 활용합니다. 두 자산의 모멘텀 스코어를 기반으로 주식 비중과 헤지 비중을 동적으로 결정하며, 헤지 자산은 KOSPI200 인버스 ETF와 미국달러선물 ETF로 구성됩니다.
시장 상황에 따라 주식 비중이 크게 축소될 수 있어, 소형주 단독 전략 대비 하락 방어에 더 초점을 맞춘 구조입니다. 다만 소형주 특성상 변동성이 클 수 있으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
이런 분께 맞습니다
소형주 투자에 관심이 있지만 무방비 하락은 피하고 싶은 분,
수익 추구와 리스크 관리를 동시에 원하는 분,
팩터 기반의 규칙적인 투자 원칙을 신뢰하는 분.
- 본 페이지에 표시된 수익률 등의 성과 지표는 과거 데이터를 바탕으로 한 가상 시뮬레이션(백테스트) 결과와 플랫폼 내 라이브 구동 결과를 바탕으로 계산되었습니다.
- 라이브 성과 역시 실제 자산 운용 결과가 아닌 알고리즘 모델의 시뮬레이션 성과를 포함하고 있으므로, 가입자의 실제 투자 시점, 매매 수수료, 거래 세금 및 시장 충격 비용(슬리피지) 등에 따라 실제 수익률과 상당한 차이가 발생할 수 있습니다.
- 과거의 시뮬레이션 성과가 미래의 투자 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자의 책임은 사용자 본인에게 귀속됩니다.