지표 | 누적수익률  | 연평균수익률 | 샤프비율 | 표준편차 | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 성과 | 561.25% | 18.02% | 1.17 | 12.45% | 37.47% |
| 기간 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 1.08% | 9.57% | 20.77% | 13.68% | -14.37% |
*본 성과 지표는 가상 시뮬레이션(Backtest) 및 특정 기간의 라이브 알고리즘 구동(Live) 결과를 합산한 성과이며, 실제 투자자의 운용 수익률과는 다를 수 있습니다.
리밸런싱 주기
매월 1일
포트폴리오 교체 주기로, 매매는 다음날에 진행합니다.
수시 리밸런싱 여부
YES
비정기적인 종목 교체가 발생하는지 여부입니다.
권장 투자 금액
10,000,000원
알고리즘 이용시 권장되는 투자 금액입니다.
소형주 유니버스에 대하여 각 종목별로 밸류, 퀄리티, 모멘텀, 로우볼, 성장성 지표들을 종합하여 상대 가치를 평가하는 멀티팩터 모델에 의해 주식 포트폴리오를 추출하고, 국내 및 미국 채권 ETF를 혼합하여 안정성을 강화한 포트폴리오를 구성합니다.
채권형 ETF를 통해 포트폴리오를 방어할 수 있도록 자산을 분산하여 위험을 감소시킵니다.
주식 포트폴리오의 각 종목별 비중은 리스크(변동성) 기여도에 역비례하여 할당하며, 수시로 포트폴리오 보유종목의 변동성을 모니터링하여 시장 변동성이 급변하거나 특정 종목의 변동성 확대 상황이 발생하면 종목별 보유 비중을 재조정하도록 알고리즘이 작동합니다.
1. 개별종목 리스크 관리
2. 포트폴리오 리스크 관리
* iQon(아이콘) 알고리즘은 금융위원회 주관 로보어드바이저 테스트베드의 운용심사를 우수한 성과로 통과한 검증된 로보어드바이저 알고리즘입니다.
- 본 페이지에 표시된 수익률 등의 성과 지표는 과거 데이터를 바탕으로 한 가상 시뮬레이션(백테스트) 결과와 플랫폼 내 라이브 구동 결과를 바탕으로 계산되었습니다.
- 라이브 성과 역시 실제 자산 운용 결과가 아닌 알고리즘 모델의 시뮬레이션 성과를 포함하고 있으므로, 가입자의 실제 투자 시점, 매매 수수료, 거래 세금 및 시장 충격 비용(슬리피지) 등에 따라 실제 수익률과 상당한 차이가 발생할 수 있습니다.
- 과거의 시뮬레이션 성과가 미래의 투자 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자의 책임은 사용자 본인에게 귀속됩니다.