지표 | 누적수익률  | 연평균수익률 | 샤프비율 | 표준편차 | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 성과 | 177.32% | 9.36% | 0.80 | 8.66% | 15.22% |
| 기간 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 4.65% | 19.72% | 40.89% | 52.00% | 76.04% |
*본 성과 지표는 가상 시뮬레이션(Backtest) 및 특정 기간의 라이브 알고리즘 구동(Live) 결과를 합산한 성과이며, 실제 투자자의 운용 수익률과는 다를 수 있습니다.
리밸런싱 주기
매월 말일
포트폴리오 교체 주기로, 매매는 다음날에 진행합니다.
수시 리밸런싱 여부
NO
비정기적인 종목 교체가 발생하는지 여부입니다.
권장 투자 금액
3,000,000원
알고리즘 이용시 권장되는 투자 금액입니다.
국내외 주식, 대체자산, 국내외 채권 등의 다양한 자산 ETF를 고정 비중으로 할당하여 포트폴리오를 구성하며 매월 말일에 리밸런싱 합니다.
서로 다른 방향으로 움직이는 자산들을 함께 보유하는 것이 핵심입니다.
주식 시장이 하락할 때 채권과 금은 상대적으로 안정적인 경우가 많고, 반대로 주식이 강세일 때는 주식 비중이 수익을 이끕니다.
어느 한 자산이 부진해도 포트폴리오 전체가 함께 흔들리지 않도록 설계된 구조입니다.
리밸런싱은 단순한 비중 조정이 아니에요. 오른 자산을 일부 팔고 내린 자산을 사는 과정을 자동으로 반복함으로써, 고점 매수와 저점 방치라는 개인 투자자의 흔한 실수를 구조적으로 방지합니다.
많은 퀀트 전략이 백테스트에서는 높은 수익률을 보이지만 실제 시장에서는 그 성과가 재현되지 않는 경우가 많습니다.
이 전략은 마켓 등록 이후 전략 수정 없이 실제 시장에서 검증된 성과가 백테스트 수준을 상회하고 있습니다.
위 성과 그래프의 Live 구간을 확인해보세요.
시장 상황에 관계없이 꾸준한 자산 성장을 원하는 분,
큰 손실 없이 장기적으로 자산을 불려가고 싶은 분,
복잡한 전략보다 오랜 시간 검증된 투자 원칙을 신뢰하는 분.
- 본 페이지에 표시된 수익률 등의 성과 지표는 과거 데이터를 바탕으로 한 가상 시뮬레이션(백테스트) 결과와 플랫폼 내 라이브 구동 결과를 바탕으로 계산되었습니다.
- 라이브 성과 역시 실제 자산 운용 결과가 아닌 알고리즘 모델의 시뮬레이션 성과를 포함하고 있으므로, 가입자의 실제 투자 시점, 매매 수수료, 거래 세금 및 시장 충격 비용(슬리피지) 등에 따라 실제 수익률과 상당한 차이가 발생할 수 있습니다.
- 과거의 시뮬레이션 성과가 미래의 투자 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자의 책임은 사용자 본인에게 귀속됩니다.