지표 | 누적수익률  | 연평균수익률 | 샤프비율 | 표준편차 | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 성과 | 441.73% | 15.97% | 1.74 | 7.39% | 11.50% |
| 기간 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -4.51% | -6.79% | -9.43% | -8.33% | 16.77% |
*본 성과 지표는 가상 시뮬레이션(Backtest) 및 특정 기간의 라이브 알고리즘 구동(Live) 결과를 합산한 성과이며, 실제 투자자의 운용 수익률과는 다를 수 있습니다.
리밸런싱 주기
매월 1영업일
포트폴리오 교체 주기로, 매매는 다음날에 진행합니다.
수시 리밸런싱 여부
NO
비정기적인 종목 교체가 발생하는지 여부입니다.
권장 투자 금액
10,000,000원
알고리즘 이용시 권장되는 투자 금액입니다.
소형주 유니버스에서 종목별 Value, Quality, Momentum 지표 등을 종합하여 상대 가치를 평가하는 멀티팩터 모델에 의해 매월 1영업일 포트폴리오를 리밸런싱합니다.
Value factor : PER, POR
Quality factor : GPOA 등
Growth factor : 영업이익 증가율
이 전략의 작동 원리
이 전략은 소형주 퀀트 선별과 고정 자산배분을 함께 사용합니다. 전체 자산을 네 구간으로 나누어 각 역할을 분담합니다.
소형주 퀀트 30% : 멀티팩터로 선별한 소형주에 투자하여 수익을 추구합니다.
KOSPI200 인버스 ETF 25% : 주식시장 하락 시 손실을 일부 상쇄하는 상시 헤지 역할을 합니다.
미국달러선물 ETF + 국고채3년 ETF 25% : 시장 충격 시 안전판 역할을 하는 자산군입니다.
KOSPI200 ETF + 나스닥 ETF 20% : 절대 모멘텀 전략으로 상승장에서 추가 수익을 추구합니다.
주식 비중이 고정 30%로 제한되고 인버스가 상시 편입되어 있어, 다른 전략 대비 시장 하락의 영향을 적게 받는 구조입니다.
리스크 관리
자산 구성 자체가 리스크 관리의 핵심입니다. 주식 비중을 30%로 고정하고 인버스 ETF 25%를 항상 보유함으로써, 주식 시장의 급락 시에도 포트폴리오 전체의 충격을 완화합니다. 다만 상승장에서는 주식 비중이 낮아 시장 대비 수익이 제한될 수 있으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
이런 분께 맞습니다
큰 손실 없이 장기적으로 자산을 안정적으로 운용하고 싶은 분,
시장 급락 시에도 포트폴리오가 크게 흔들리지 않기를 원하는 분,
소형주 수익성과 방어적 자산배분을 동시에 원하는 분.
- 본 페이지에 표시된 수익률 등의 성과 지표는 과거 데이터를 바탕으로 한 가상 시뮬레이션(백테스트) 결과와 플랫폼 내 라이브 구동 결과를 바탕으로 계산되었습니다.
- 라이브 성과 역시 실제 자산 운용 결과가 아닌 알고리즘 모델의 시뮬레이션 성과를 포함하고 있으므로, 가입자의 실제 투자 시점, 매매 수수료, 거래 세금 및 시장 충격 비용(슬리피지) 등에 따라 실제 수익률과 상당한 차이가 발생할 수 있습니다.
- 과거의 시뮬레이션 성과가 미래의 투자 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자의 책임은 사용자 본인에게 귀속됩니다.