지표 | 누적수익률  | 연평균수익률 | 샤프비율 | 표준편차 | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 성과 | 322.52% | 13.47% | 0.90 | 11.85% | 15.21% |
| 기간 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.15% | 6.47% | 14.01% | 15.49% | 46.02% |
*본 성과 지표는 가상 시뮬레이션(Backtest) 및 특정 기간의 라이브 알고리즘 구동(Live) 결과를 합산한 성과이며, 실제 투자자의 운용 수익률과는 다를 수 있습니다.
리밸런싱 주기
매월 1영업일
포트폴리오 교체 주기로, 매매는 다음날에 진행합니다.
수시 리밸런싱 여부
NO
비정기적인 종목 교체가 발생하는지 여부입니다.
권장 투자 금액
10,000,000원
알고리즘 이용시 권장되는 투자 금액입니다.
Value factor : PER, PBR, PRR
Quality factor : GPOA, RDO 등
이 전략의 작동 원리
글로벌 자산배분과 국내 중대형주 퀀트를 결합한 것이 이 전략의 핵심입니다. DAA 모델이 시장 국면을 판단하여 주식·채권·헤지 자산 비중을 자동으로 조절하고, 주식 자산군 내에서 코스피200이 선택되면 ETF 한 종목 대신 멀티팩터로 선별한 중대형주 10종목을 편입합니다. 국내 주식 비중을 ETF보다 더 정밀하게 운용할 수 있는 구조입니다.
리스크 관리
카나리아 자산군으로 KOSPI200 ETF(위험자산)와 국고채3년 ETF(안전자산)를 활용합니다. 두 자산의 모멘텀 스코어를 기반으로 주식·기타·헤지 자산의 비중을 결정하여 시장 전체 리스크를 관리하고, 개별 종목의 모멘텀을 활용해 종목별 비중도 별도로 조절합니다. 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
이런 분께 맞습니다
국내외 자산에 분산 투자하면서 국내 주식은 종목 단위로 운용하고 싶은 분,
시장 급락 시 자동으로 방어하는 구조를 원하는 분,
중립적인 변동성 수준에서 꾸준한 자산 성장을 추구하는 분.
- 본 페이지에 표시된 수익률 등의 성과 지표는 과거 데이터를 바탕으로 한 가상 시뮬레이션(백테스트) 결과와 플랫폼 내 라이브 구동 결과를 바탕으로 계산되었습니다.
- 라이브 성과 역시 실제 자산 운용 결과가 아닌 알고리즘 모델의 시뮬레이션 성과를 포함하고 있으므로, 가입자의 실제 투자 시점, 매매 수수료, 거래 세금 및 시장 충격 비용(슬리피지) 등에 따라 실제 수익률과 상당한 차이가 발생할 수 있습니다.
- 과거의 시뮬레이션 성과가 미래의 투자 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자의 책임은 사용자 본인에게 귀속됩니다.