지표 | 누적수익률  | 연평균수익률 | 샤프비율 | 표준편차 | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 성과 | 1107.62% | 24.42% | 1.49 | 13.33% | 15.68% |
| 기간 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -7.32% | 1.49% | -2.42% | -6.65% | 8.22% |
*본 성과 지표는 가상 시뮬레이션(Backtest) 및 특정 기간의 라이브 알고리즘 구동(Live) 결과를 합산한 성과이며, 실제 투자자의 운용 수익률과는 다를 수 있습니다.
리밸런싱 주기
매월 4영업일
포트폴리오 교체 주기로, 매매는 다음날에 진행합니다.
수시 리밸런싱 여부
NO
비정기적인 종목 교체가 발생하는지 여부입니다.
권장 투자 금액
10,000,000원
알고리즘 이용시 권장되는 투자 금액입니다.
소형주와 시가 총액 상위 30% 이상의 중대형주 유니버스에서 종목별 Value, Quality 지표 등을 종합하여 상대 가치를 평가하는 멀티팩터 모델에 의해 소형주/중대형주 각 10종목 총 20종목을 선정하고, 매월 4영업일 포트폴리오를 리밸런싱합니다.
- 소형주 : Value factor : PER, POR
Quality factor : GPOA 등
Growth factor : 영업이익 증가율
- 중대형주 : Value factor : PER, PBR, PRR
Quality factor : GPOA, RDA 등
- 소형주 : 시가총액 200억원 이상, 일평균 거래대금 1억원 이상
- 중대형주 : 시가총액 2000억 이상 상위 30% 이상, 일평균 거래대금 10억원 이상
이 전략의 작동 원리
소형주와 중대형주를 함께 보유하는 것이 이 전략의 핵심입니다. 소형주는 높은 수익 가능성을, 중대형주는 상대적인 안정성을 담당하여 두 유니버스의 장점을 동시에 활용합니다.
시장 상황에 따라 주식 비중을 줄이고 헤지 자산이나 채권으로 전환하는 다이나믹 비중 조절이 이루어집니다. 단순히 종목을 고르는 것에 그치지 않고, 시장 전체의 흐름을 읽어 자산 비중 자체를 조정하는 구조입니다.
리스크 관리
코스피 지수의 이동평균선과 가격을 기술적으로 분석하여 주식·헤지·기타 자산의 비중을 결정합니다. 중대형주 종목별 절대 모멘텀 스코어를 기준으로 개별 종목의 매수 여부도 별도로 판단합니다.
헤지 자산은 KOSPI200 인버스 ETF와 미국달러선물 ETF로 구성되며, 기타 자산으로 국고채10년 ETF를 활용합니다. 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
이런 분께 맞습니다
소형주의 수익성과 중대형주의 안정성을 함께 추구하는 분, 시장 하락 시 자동으로 방어하는 구조를 원하는 분, 중간 수준의 변동성으로 꾸준한 자산 성장을 원하는 분.
- 본 페이지에 표시된 수익률 등의 성과 지표는 과거 데이터를 바탕으로 한 가상 시뮬레이션(백테스트) 결과와 플랫폼 내 라이브 구동 결과를 바탕으로 계산되었습니다.
- 라이브 성과 역시 실제 자산 운용 결과가 아닌 알고리즘 모델의 시뮬레이션 성과를 포함하고 있으므로, 가입자의 실제 투자 시점, 매매 수수료, 거래 세금 및 시장 충격 비용(슬리피지) 등에 따라 실제 수익률과 상당한 차이가 발생할 수 있습니다.
- 과거의 시뮬레이션 성과가 미래의 투자 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자의 책임은 사용자 본인에게 귀속됩니다.