지표 | 누적수익률  | 연평균수익률 | 샤프비율 | 표준편차 | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 성과 | 12939.30% | 53.29% | 1.74 | 23.45% | 34.63% |
| 기간 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 21.93% | 48.58% | 58.49% | 49.61% | 108.87% |
*본 성과 지표는 가상 시뮬레이션(Backtest) 및 특정 기간의 라이브 알고리즘 구동(Live) 결과를 합산한 성과이며, 실제 투자자의 운용 수익률과는 다를 수 있습니다.
리밸런싱 주기
매월 6영업일
포트폴리오 교체 주기로, 매매는 다음날에 진행합니다.
수시 리밸런싱 여부
NO
비정기적인 종목 교체가 발생하는지 여부입니다.
권장 투자 금액
10,000,000원
알고리즘 이용시 권장되는 투자 금액입니다.
투자전략
소형주 유니버스에서 종목별 Value, Quality, Growth 지표를 종합한 멀티팩터 모델로 상대 가치를 평가하고, 매월 6영업일에 포트폴리오를 리밸런싱합니다.
Value factor : PER, PBR, POR
Quality factor : GPOA 등
Growth factor : 순이익 증가율
이 전략의 작동 원리
소형주는 대형주에 비해 시장의 주목을 덜 받는 만큼, 저평가된 종목이 더 많이 숨어 있습니다.
이 전략은 단순히 "싼 주식"을 고르는 것이 아니라, 수익성(Quality)과 성장성(Growth)까지 함께 따져 진짜 저평가된 종목만 추립니다.
매월 6영업일 리밸런싱은 단순한 교체가 아닙니다. 팩터 점수가 바뀐 종목을 정기적으로 걸러냄으로써, 감정이 아닌 기준에 따라 일관되게 매매 결정을 내리는 구조입니다.
리스크 관리
KOSPI200 ETF와 국고채3년 ETF의 모멘텀 스코어를 기반으로, 시장 국면에 따라 주식 비중과 헤지 비중을 동적으로 조정합니다. 헤지 자산은 KOSPI200 인버스 ETF와 미국달러선물 ETF로 구성됩니다.
주식 비중은 최소 50% 이상을 유지하는 공격적인 전략입니다. 시장이 좋지 않을 때도 헤지를 통해 손실 폭을 일정 수준으로 관리하려 하지만, 소형주 특성상 변동성은 크게 나타날 수 있습니다.
이런 분께 맞습니다
소형주의 높은 변동성을 감수하면서도 장기적인 자산 성장을 추구하는 분,
단기 등락보다 팩터 기반의 규칙적인 투자 원칙을 신뢰하는 분,
공격적인 전략의 리스크를 충분히 이해하고 감내할 수 있는 분.
- 본 페이지에 표시된 수익률 등의 성과 지표는 과거 데이터를 바탕으로 한 가상 시뮬레이션(백테스트) 결과와 플랫폼 내 라이브 구동 결과를 바탕으로 계산되었습니다.
- 라이브 성과 역시 실제 자산 운용 결과가 아닌 알고리즘 모델의 시뮬레이션 성과를 포함하고 있으므로, 가입자의 실제 투자 시점, 매매 수수료, 거래 세금 및 시장 충격 비용(슬리피지) 등에 따라 실제 수익률과 상당한 차이가 발생할 수 있습니다.
- 과거의 시뮬레이션 성과가 미래의 투자 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자의 책임은 사용자 본인에게 귀속됩니다.